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Despacho:
Laboratorio de Estadística Carolina García Martos es Ingeniera Industrial
(julio de 2005) y Doctora con Mención Europea (junio de 2010) por la
Universidad Politécnica de Madrid. Desde
Diciembre de 2019 es Profesora Titular de Universidad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Acreditación
como Profesora Titular de Universidad en la ANECA en 2012. Profesora
Contratada Doctora (Septiembre de 2011 a Diciembre de 2019) y Profesora
Ayudante (Octubre de 2006 a 31 de agosto de 2011) en el Laboratorio de
Estadística de la E.T.S. Ingenieros Industriales de Madrid. Investigadora
post-doctoral en la Vrije
Universiteit de Amsterdam
en 2011. Investigadora predoctoral en la misma universidad en 2009. |
Líneas de Investigación:
Mi actividad investigadora está
centrada en la Estadística y sus aplicaciones a diversos problemas del
ámbito de la ingeniería industrial, la economía y también algunas en medicina.
En cuanto a los desarrollos
metodológicos, mis principales líneas de investigación son:
• Los
métodos de reducción de la dimensión en series temporales multivariantes
(análisis factorial dinámico),
• Combinación
de predicciones y promedio bayesiano de modelos en análisis factorial dinámico,
• Desarrollo
de métodos de remuestreo (bootstrap)
para modelos en el espacio de estados, y su aplicación al cálculo de
intervalos de confianza para los parámetros del modelo, al cálculo de
intervalos de predicción y a la corrección del sesgo en modelos factoriales
dinámicos.
Las aportaciones metodológicas desarrolladas han estado
motivadas siempre por un problema real, teniendo como ámbitos de aplicación
principales la modelización y/o predicción de:
• Precios
en mercados eléctricos liberalizados,
• Emisiones
de contaminantes,
• Tasas
de scram de centrales nucleares (extracción de
tendencias comunes), en colaboración con el Consejo de
Seguridad Nuclear.
• Producción
eólica agregada nacional,
• Precios
de emisiones de CO2, combustibles fósiles y precios de energía
eléctrica (precios y volatilidades, con enfoque multivariante),
• Consumo
de agua,
• Variables
económicas como el índice de producción industrial.
También he desarrollado investigación muy aplicada, en la mayoría de ellos no hay desarrollos
metodológicos novedosos, son trabajos en lo que se aplican técnicas
estadísticas existentes a datos reales de interés permitiendo obtener
conclusiones interesantes para mejorar la toma de decisiones en distintos
ámbitos en los que la incertidumbre juega un papel importante.
• Fiabilidad en aerogeneradores en
parques eólicos: Iberdrola Renovables.
• Técnicas de análisis multivariante y
MANOVA. Colaboración con el Servicio de Neurología del Hospital
Gregorio Marañón (2012).
• Análisis multivariante aplicado a los
datos recogidos en encuestas. Toma de decisión sobre la implantación de un
Centro de Distribución Urbano (UDC) en una gran ciudad histórica en
Latinoamérica, que permita reducir impactos en el tráfico y contaminación, entre
otros. Department
of Production Engineering - CCGT, Federal University of Sao Carlos, Brasil.
Publicaciones
A)
Artículos en revistas
indexadas en JCR:
1). García-Martos, C., Rodríguez, J. and
Sánchez, M.J. (2007). "Mixed models for
short-run forecasting of electricity prices: application for the Spanish market".
IEEE Transactions on Power Systems, 2, 544-552.
2). Lumbreras, J., García-Martos, C., Mira, J. and Borge, R.
(2009). "Computation of uncertainty for atmospheric emission projections from key pollutant sources
in Spain" Atmospheric
Environment, 43, 1557-1564.
3). Alonso, A.M., García-Martos, C., Rodríguez, J. and
Sánchez, M.J. (2011). "Seasonal Dynamic Factor Analysis
and Bootstrap Inference: Application
to Electricity Market Forecasting"
TECHNOMETRICS, 53 (2), 137-151.
4). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (2011).
"Forecasting electricity prices and their volatilities using Unobserved Components", Energy Economics,
33 (6), 1227-1239.
5). García-Martos, C., Rodríguez, J. y Sánchez, M.J. (2012).
“Forecasting
electricity prices by extracting dynamic
common factors: application to the Iberian Market”.
IET Generation, Transmission
& Distribution,
6 (1), 11-20.
6). De la Casa, B., Alonso-Frech, F., García-Martos,
C., Mira, J. and Grandas, F. (2012). “Effect
of DBS-STN on balance in Parkinson’s disease”. European Journal of
Neurology, 19, 673-673.
7). De la Casa, B., Alonso-Frech, F., García-Martos,
C., Mira, J. and Grandas, F. (2012). “Effect of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus on balance
in Parkinson’s disease”. Movement Disorders, 27
(Supplement to June 2012 issue), S156.
8). García-Martos,
C.,
Rodríguez, J. Sánchez, M.J. (2013). “Modelling and forecasting fossil fuels, CO2 and electricity prices and their volatilities”. Applied Energy, 101, 363-375.
9). Caro, E., Arévalo, I., García-Martos, C. and Conejo, A.J. (2013). “Power System Observability
via Optimization”. Electric
Power Systems Research, 104, 207-215.
10). García-Martos,
C., Caro, E.,
and Sánchez, M.J. (2015). “Electricity
Price Forecasting Accounting for Renewable Energies: Optimal Combined
Forecasts”. Journal of the Operational Research Society, 66 (5),
871-884.
11).
Alonso, A.M., Bastos, G. and García-Martos,
C. (2016) “Electricity
Price Forecasting by Averaging Dynamic Factor Models”. Energies, 9 (8),
600:1-600:21.
12). Alonso, A.M., Bastos, G. and García-Martos, C. (2018). “Bias correction for time series factor
models”. Journal of Statistical Computation and Simulation,
88 (8), 1576-1602.
13). Alves de Carvalho, N.L., Cabral Ribeiro, P.C., García-Martos, C.,
González-Fernández, C. y Vidal Vieira, J.G. (2019). “Urban distribution centre
in historical cities from the perspective of residents, retailers and carriers”.
Research in Transportation Economics, 77, 100744.
B)
Capítulos de libro y Proceedings con revisión por pares
14). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez,
M.J. (2006). “New models to
compute short-run forecasts of
electricity prices: application to the Spanish market
case,” Physica-Verlag, Rizzi
& Vichi (eds.), ISBN: 978-3-7908-1708-9, pp. 1509-1516.
15). Alonso, A.M., García-Martos, C., Rodríguez, J. and
Sánchez, M.J. (2007). "Predicción del consumo de agua mediante la
obtención de factores comunes inobservados," Thomson, ISBN:
978-84-9732-606-3, pp. 440-446.
16). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J.
(2010). "Conditionally Heteroskedastic
Dynamic Factor Model for Forecasting Electricity Prices and their volatilities" Springer, ISBN:
978-3-7908-2603-6, pp. 1047-1054.
17). García-Martos, C., and Sánchez, M.J. (2013). "A dynamic factor model for mid-term forecasting of
wind power generation". Proceedings of
the 10th International Conference on the European Energy Market (EEM’13). IEEE.
ISBN: 978-1-4799-2008-2.
18). García-Martos, C., and Conejo, A.J. (2013). “Price Forecasting Techniques in Power Systems”. Wiley
Encyclopedia of Electrical and Electronics
Engineering, John Wiley & Sons, Inc., J. Webster (ed.), 2013.
19). Pezic, M., García-Martos, C.,
De Juan, M. and Sánchez, M.J. (2014). “Unit Commitment and Electricity Prices Forecasting for Market Strategy Preparation in Interconnected Systems".
Proceedings of the 11th International Conference on the European Energy
Market (EEM’14). IEEE. ISBN: 978-1-4799-6095-8.
20). Lumbreras, J., Moreno, A., Díaz, A.,
García-Sánchez, A., Hernández, A., García-Martos, C., Márquez, J.J.,
García-Ruíz, A., García-Suárez, O., Rossi, C. y Mínguez, E. (2016). “The ‘INGENIA’ initiative: a multidisciplinary
set of subjects for promoting the CDIO methodology in a Master’s degree in
industrial engineering”. Proceedings
of the 11th International
CDIO Conference.
21). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J.
(2017). "Short-term Forecasting of Electricity Prices Using Mixed
Models". Advances
in Electric Power and Energy Systems:
Load and Price Forecasting (ed
M. E. El-Hawary), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
Series of IEEE Press/Wiley books (invited chapter), ISBN: 978-3-7908-2603-6, pp. 1047-1054.